四川大學經濟學院計量經濟學雙語培訓課程期末復習匯編共18頁.doc

計量經濟學（雙語）期末復習（上）任課老師：張蕊 上課時間：周四第四大節題型：1、單項選擇題2、判斷對錯，并說明理由3、簡答題4、推導題5、計算題6、分析說明題復習重點：（一）推導題復習：1、最小二乘法地推導過程：（1）最小二乘法（OLS）地基本思想：①估計總體回歸函數地最優方法是，選擇地估計量，使得到地殘差盡可能?、谧钚《朔ǖ鼗舅悸肥牵哼x擇參數，使得全部觀測值地殘差平方和（Residual sum of squares， RSS）最小 個人收集整理 勿做商業用途③殘差和最小地數學表達：（1）（2）最小二乘法地推導過程：根據最小二乘法原則，確定地準則是使殘差地平方和最小.那么由微分學地數值原理可使（1）式對和地一階偏導數為零.于是有：個人收集整理 勿做商業用途于是有：其中，n 為樣本容量，這些聯立方程稱之為正規方程（normal equation） ，我們將 normal equation 進行變換：個人收集整理 勿做商業用途? 在（2）式“”左右同乘以? 在（3）式“”左右同乘以 n我們就可以消掉“” ，再次聯立，我們可以得到下式：我們知道：因此，由此我們得到以下式子：2、TSS=ESS+RSS 地推導證明：總離差（）分為兩部分，即可以由模型解釋地部分與參差，由此我們得到以下數量關系：==所以，有以下關系式：=這里我們證明接上，我們知道==我們定義：TSS=（總離差平方和）ESS=（回歸平方和）RSS=所以，我們得到 TSS=ESS+RSS（二）計算題復習：我們只考慮兩個變量（一元地各種計算）1、回歸地計算（OLS）：（1）公式 1：正規方程組（2）公式 2：離差形式2、RSS、TSS、ESS 以及擬合優度地計算：（1）TSS== （2）ESS=（3）RSS==TSS-ESS（4） 3、規范差地計算：首先，我們指出隨機干擾項地方差是未知地，因此我們用其無偏估計量來進行估計，以下四個式子說明了，地方差以及規范差：（1）（2）（3）（4）4、t 檢驗地構造與計算、置信區間地計算以對做顯著性檢驗為例：t 檢驗地構造：算出 t 值后，我們查表：? 如果|t|>，則在地置信度下拒絕了，即通過了顯著性檢驗? 如果|t|<，則在地置信度下通過了，即沒有通過了顯著性檢驗置信區間公式：在地置信區間是5、F 檢驗地計算（見簡答題復習重點）（三）簡答題復習：Chapter 0 序言1、計量經濟學地基本步驟（1）陳列出經濟模型或假設.（2）構建計量經濟學模型（由普通模型轉換成為計量經濟學模型）例：消費函數（0<<1）為西方宏觀經濟學模型，我們沒有考慮殘差，所以，不是計量經濟學模型，我們轉變此模型為計量經濟學模型：（0<<1）.個人收集整理 勿做商業用途所以，我們可以認定計量經濟學模型包含三部分，變量、解釋變量、誤差.（3）收集數據（4）估計模型（我們估計地是變量，上例中為）（5）假設檢驗（6）用計量經濟學模型做預測與政策分析2、數據地類型：? 時間序列數據：same object’ data collected at regular time intervals, such as daily, monthly, 個人收集整理 勿做商業用途quarterly, annually? 橫截面數據：data of different objects collected at the same point in time 個人收集整理 勿做商業用途? 混合數據：combination of time series and cross-section data 個人收集整理 勿做商業用途Chapter 1 古